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2021年07月13日CBR非金融企业信用债(含城投债)收益率曲线及估值日报
来源:发布日期:2021-07-13阅读量:47
一、公开市场与货币市场
为维护银行体系流动性合理充裕,2021年7月13日人民银行以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作。
同时,今日100亿元逆回购到期,今日无资金净回笼。
今日隔夜Shibor2.0500%,较昨日上行11.00BP;一周Shibor2.1930%,较昨日上行3.00BP;一个月Shibor2.3330%,较昨日下行0.60BP;三个月Shibor2.4230%,较昨日下行0.50BP; 隔夜回购加权平均利率2.1640%,较昨日上行3.74BP;7天回购加权平均利率2.2566%,较昨日上行0.93BP。
二、CBR收益率曲线
20210713到期收益率曲线关键期限点值相较昨日变动
20210713期收益率曲线关键期限点值相较昨日变动
三、CBR估值
中债资信非金融企业信用债(含城投债)估值定价体系介绍
中债资信CBR非金融企业信用债(含城投债)估值定价体系针对客户和市场需求,依托中债资信国内债券市场发债主体全覆盖、级别区分度高、评级结果更客观等优势构建。目前发布的中债资信CBR信用债收益率曲线和估值涵盖中债资信AAA+、AAA、AAA-、AA+、AA、AA-、A+、A、A-九个级别,城投债涵盖了AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、A-、BBB八个分档,曲线类型包含即期收益率曲线和到期收益率曲线,估值包含到期收益率、净价和全价。曲线编制方法为NS整体拟合法,估值针对常态情形与特殊情形,结合样本券不同特点,使用现金流贴现法和清算法进行债券估值。基础数据为每日市场成交及报价数据。中债资信CBR信用债收益率曲线和估值每工作日发布一次。此外,结合市场回购违约质押券匿名拍卖进展,及时发布回购违约拍卖债券的估值结果。