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CBR非金融企业信用债(含城投债)收益率曲线及估值日报(2020年7月23日)
来源:发布日期:2020-07-23阅读量:29
一、公开市场
2020年7月23日,人民银行在开展中央国库现金管理商业银行定期存款操作500亿元的基础上,以利率招标方式开展了500亿元逆回购操作。具体情况如下:
逆回购操作情况
今日有500亿元逆回购到期,同时人民银行公告,今日到期的中期借贷便利(MLF)和定向中期借贷便利(TMLF)已于7月15日提前续做,充分满足了金融机构需求。
二、货币市场
今日隔夜Shibor1.8580%,较昨日上行52.20BP;一周Shibor2.2070%,较昨日上行19.90BP;一个月Shibor2.2390%,较昨日上行1.40BP;三个月Shibor2.5410%,较昨日上行4.00BP; 隔夜回购加权平均利率1.7805%,较昨日上行17.33BP;7天回购加权平均利率2.1877%,较昨日上行13.59BP。
三、CBR收益率曲线及估值
20200723到期收益率曲线关键期限点值相较昨日变动
四、CBR城投债收益率曲线及估值
20200723到期收益率曲线关键期限点值相较昨日变动
中债资信非金融企业信用债(含城投债)估值定价体系介绍
中债资信CBR非金融企业信用债(含城投债)估值定价体系针对客户和市场需求,依托中债资信国内债券市场发债主体全覆盖、级别区分度高、评级结果更客观等优势构建。目前发布的中债资信CBR信用债收益率曲线和估值涵盖中债资信AAA+、AAA、AAA-、AA+、AA、AA-、A+、A、A-九个级别,城投债涵盖了AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、A-、BBB八个分档,曲线类型包含即期收益率曲线和到期收益率曲线,估值包含到期收益率、净价和全价。曲线编制方法为NS整体拟合法,估值针对常态情形与特殊情形,结合样本券不同特点,使用现金流贴现法和清算法进行债券估值。基础数据为每日市场成交及报价数据。中债资信CBR信用债收益率曲线和估值每工作日发布一次。此外,结合市场回购违约质押券匿名拍卖进展,及时发布回购违约拍卖债券的估值结果。