一、公开市场

• 为维护银行体系流动性合理充裕，2021年1月15日人民银行开展5000亿元中期借贷便利（MLF）操作（含对1月15日MLF到期和1月25日TMLF到期的续做）和20亿元逆回购操作。具体情况如下：

MLF操作情况

逆回购操作情况

• 同时，今日有50亿元逆回购到期。

二、货币市场

• 今日隔夜Shibor1.7380%，较昨日上行6.30BP；一周Shibor2.1240%，较昨日上行11.10BP；一个月Shibor2.3900%，较昨日下行1.40BP；三个月Shibor2.5810%，较昨日下行0.10BP; 隔夜回购加权平均利率1.8669%，较昨日上行18.37BP；7天回购加权平均利率2.0499%，较昨日上行12.95BP。

三、CBR收益率曲线及估值

20210115到期收益率曲线关键期限点值相较昨日变动

20210115CBR非金融企业信用债样本券估值

四、CBR城投债收益率曲线及估值

20210115到期收益率曲线关键期限点值相较昨日变动

中债资信非金融企业信用债（含城投债）估值定价体系介绍

中债资信CBR非金融企业信用债（含城投债）估值定价体系针对客户和市场需求，依托中债资信国内债券市场发债主体全覆盖、级别区分度高、评级结果更客观等优势构建。目前发布的中债资信CBR信用债收益率曲线和估值涵盖中债资信AAA+、AAA、AAA-、AA+、AA、AA-、A+、A、A-九个级别，城投债涵盖了AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、A-、BBB八个分档，曲线类型包含即期收益率曲线和到期收益率曲线，估值包含到期收益率、净价和全价。曲线编制方法为NS整体拟合法，估值针对常态情形与特殊情形，结合样本券不同特点，使用现金流贴现法和清算法进行债券估值。基础数据为每日市场成交及报价数据。中债资信CBR信用债收益率曲线和估值每工作日发布一次。此外，结合市场回购违约质押券匿名拍卖进展，及时发布回购违约拍卖债券的估值结果。