一、公开市场

• 央行公告目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，2020年4月29日不开展逆回购操作。今日无逆回购到期。

二、货币市场

• 今日隔夜Shibor0.6610%，较昨日下行21.30BP；一周Shibor1.7500%，较昨日上行13.50BP；一个月Shibor1.3040%，较昨日变动0.00BP；三个月Shibor1.3990%，较昨日上行0.10BP；隔夜回购加权平均利率1.6345%，较昨日上行5.18BP；7天回购加权平均利率1.7066%，较昨日下行1.65BP。

三、CBR收益率曲线及估值

• 今日AAA+曲线3年以内短端小幅上行，长端小幅下行，变动最大值在9BP以内；AAA短端小幅下行，中长端小幅上行，变动最大值在12BP以内；、AAA－、AA＋曲线1年以内短端及7年以上长端小幅下行，变动最大值在8BP以内，中端小幅上行，变动最大值在2BP以内；AA和AA－曲线中短端小幅上行，长端小幅下行，变动最大值在10BP以内；A＋和A曲线短端有所下行，A曲线下行较多，中长端有所上行，A曲线上行较多，变动最大值在19BP以内；A－曲线整体小幅上行，变动最大值在2BP以内。

20200429到期收益率曲线关键期限点值相较昨日变动

中债资信CBR非金融企业估值定价体系介绍

    中债资信CBR非金融企业信用债估值定价体系针对客户和市场需求，依托中债资信国内债券市场发债主体全覆盖、级别区分度高、评级结果更客观等优势构建。目前发布的中债资信CBR信用债收益率曲线和估值涵盖中债资信AAA+、AAA、AAA-、AA+、AA、AA-、A+、A、A-九个级别，曲线类型包含即期收益率曲线和到期收益率曲线，估值包含到期收益率、净价和全价。曲线编制方法为NS整体拟合法，估值针对常态情形与特殊情形，结合样本券不同特点，使用现金流贴现法和清算法进行债券估值。基础数据为每日市场成交及报价数据。中债资信CBR信用债收益率曲线和估值每工作日发布一次。此外，结合市场回购违约质押券匿名拍卖进展，及时发布回购违约拍卖债券的估值结果。