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信用债收益率曲线与估值首页 >> 定价体系 >> 信用债收益率曲线与估值

中债资信CBR非金融企业信用债收益率曲线与估值日报(2020年4月13日)

来源:发布日期:2020-04-13阅读量:20

一、公开市场

  • 央行公告目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2020年4月13日不开展逆回购操作。今日无逆回购到期,净投放0亿元。

二、货币市场

  • 今日隔夜Shibor1.3780%,较昨日上行2.90BP;一周Shibor1.8510%,较昨日上行3.80BP;一个月Shibor1.3650%,较昨日下行3.50BP;三个月Shibor1.4850%,较昨日下行2.20BP;隔夜回购加权平均利率1.5115%,较昨日下行4.86BP;7天回购加权平均利率1.5913%,较昨日下行1.54BP。

三、CBR收益率曲线及估值

  • 今日AAA+整体略微上行,AAA和AAA-曲线短端小幅下行,长端小幅上行,曲线变陡,变动最大值在7BP以内;AA+、AA、AA-曲线中短端有所下行,长端小幅上行,曲线变陡,变动最大值在25BP以内;A+曲线短端小幅下行,中短略微上行,长端略微下行,变动最大值在14BP以内;A曲线整体小幅上行,短端上行较多,变动最大值在15BP以内;A-曲线短端小幅下行,长端略有上行,变动最大值在5BP以内。

  • 20200413到期收益率曲线关键期限点值相较昨日变动

  • 中债资信CBR非金融企业估值定价体系介绍

  •     中债资信CBR非金融企业信用债估值定价体系针对客户和市场需求,依托中债资信国内债券市场发债主体全覆盖、级别区分度高、评级结果更客观等优势构建。目前发布的中债资信CBR信用债收益率曲线和估值涵盖中债资信AAA+、AAA、AAA-、AA+、AA、AA-、A+、A、A-九个级别,曲线类型包含即期收益率曲线和到期收益率曲线,估值包含到期收益率、净价和全价。曲线编制方法为NS整体拟合法,估值针对常态情形与特殊情形,结合样本券不同特点,使用现金流贴现法和清算法进行债券估值。基础数据为每日市场成交及报价数据。中债资信CBR信用债收益率曲线和估值每工作日发布一次。此外,结合市场回购违约质押券匿名拍卖进展,及时发布回购违约拍卖债券的估值结果。

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