一、公开市场

n  央行公告目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，2020年4月7日不开展逆回购操作。今日有200亿元逆回购到期。

二、货币市场

n  今日隔夜Shibor0.8060%，较昨日下行19.50BP；一周Shibor1.7730%，较昨日下行5.80BP；一个月Shibor1.6590%，较昨日下行8.20BP；三个月Shibor1.7300%，较昨日下行11.40BP；隔夜回购加权平均利率1.6358%，较昨日下行1.95BP；7天回购加权平均利率1.6255%，较昨日下行1.88BP。

三、CBR收益率曲线及估值

n  今日AAA+曲线短期小幅下行，长端略微上行，曲线略变陡，变动最大值在6BP以内；AAA、AAA-和AA+整体小幅下行，变动最大值在7BP以内；AA和AA-曲线中短端小幅上行，长端小幅下行，曲线略变缓，变动最大值在7BP以内；A+曲线整体小幅上行，变动最大值在4BP以内;A曲线短端小幅下行，长端有所上行，趋陡，变动最大值在12BP以内；A-曲线短端有所下行，长端略微下行，3年期和5年期小幅上行，曲线变陡，变动最大值在12BP以内。

20200407到期收益率曲线关键期限点值相较昨日变动

中债资信CBR非金融企业估值定价体系介绍

    中债资信CBR非金融企业信用债估值定价体系针对客户和市场需求，依托中债资信国内债券市场发债主体全覆盖、级别区分度高、评级结果更客观等优势构建。目前发布的中债资信CBR信用债收益率曲线和估值涵盖中债资信AAA+、AAA、AAA-、AA+、AA、AA-、A+、A、A-九个级别，曲线类型包含即期收益率曲线和到期收益率曲线，估值包含到期收益率、净价和全价。曲线编制方法为NS整体拟合法，估值针对常态情形与特殊情形，结合样本券不同特点，使用现金流贴现法和清算法进行债券估值。基础数据为每日市场成交及报价数据。中债资信CBR信用债收益率曲线和估值每工作日发布一次。此外，结合市场回购违约质押券匿名拍卖进展，及时发布回购违约拍卖债券的估值结果。