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中债资信CBR非金融企业信用债收益率曲线与估值(2020年2月26日)

来源:发布日期:2020-02-26阅读量:8

中债资信CBR非金融企业估值定价体系介绍

     中债资信CBR非金融企业信用债估值定价体系针对客户和市场需求,依托中债资信国内债券市场发债主体全覆盖、级别区分度高、评级结果更客观等优势构建。目前发布的中债资信CBR高等级信用债收益率曲线和估值涵盖中债资信AAA+、AAA、AAA-、AA+、AA和AA-六个级别,曲线类型包含即期收益率曲线和到期收益率曲线,估值包含到期收益率、净价和全价。曲线编制方法为NS整体拟合法,估值针对常态情形与特殊情形,结合样本券不同特点,使用现金流贴现法和清算法进行债券估值。基础数据为每日市场成交及报价数据。中债资信CBR信用债收益率曲线和估值每工作日发布一次。此外,结合市场回购违约质押券匿名拍卖进展,及时发布回购违约拍卖债券的估值结果。


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