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CBR非金融企业信用债(含城投债)收益率曲线及估值日报(2021年02月01日)
来源:发布日期:2021-02-03阅读量:9
一、公开市场
为维护银行体系流动性合理充裕,2021年2月1日人民银行以利率招标方式开展了1,000亿元逆回购操作。具体情况如下:
逆回购操作情况
今日有20亿元逆回购到期,故今日资金净投放980亿元。
二、货币市场
今日隔夜Shibor2.7950%,较昨日下行48.70BP;一周Shibor3.1940%,较昨日上行12.30BP;一个月Shibor2.8500%,较昨日上行1.80BP;三个月Shibor2.7730%,较昨日上行0.80BP; 隔夜回购加权平均利率3.8885%,较昨日下行133.97BP;7天回购加权平均利率3.5274%,较昨日下行107.01BP。
三、CBR收益率曲线及估值
20210201到期收益率曲线关键期限点值相较昨日变动
20210201CBR非金融企业信用债样本券估值
四、CBR城投债收益率曲线及估值
20210201到期收益率曲线关键期限点值相较昨日变动
中债资信非金融企业信用债(含城投债)估值定价体系介绍
中债资信CBR非金融企业信用债(含城投债)估值定价体系针对客户和市场需求,依托中债资信国内债券市场发债主体全覆盖、级别区分度高、评级结果更客观等优势构建。目前发布的中债资信CBR信用债收益率曲线和估值涵盖中债资信AAA+、AAA、AAA-、AA+、AA、AA-、A+、A、A-九个级别,城投债涵盖了AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、A-、BBB八个分档,曲线类型包含即期收益率曲线和到期收益率曲线,估值包含到期收益率、净价和全价。曲线编制方法为NS整体拟合法,估值针对常态情形与特殊情形,结合样本券不同特点,使用现金流贴现法和清算法进行债券估值。基础数据为每日市场成交及报价数据。中债资信CBR信用债收益率曲线和估值每工作日发布一次。此外,结合市场回购违约质押券匿名拍卖进展,及时发布回购违约拍卖债券的估值结果。